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三角套利策略有哪些?包含哪些内容?

文 / 鹤轩 来源:亚汇网

  三角套利策略有哪些?包含哪些内容?

  这种策略是利用外汇交叉对的市场价格与其合成价格之间的差价来套利。例如EUR、USD和GBP就是这样:

  我们关注三种外汇:EUR/USD、GBP/UD和GBP.

  用于计算GBP/EUR的合成买价(bid)和(ask):

  GBP/EUR(synthetic,bid)=GBP/USD(market,bid)*USD/EUR(market,bid)

  GBP/EUR(synthetic,ask)=GBP/USD(market,ask)*USD/EUR(market,ask)

  当GBP/EUR的合成购买价格(bid)大于其市场卖价(ask)时,我们采取的策略是买进市场GBP/EUR,同时卖出合成。此处,我们只持有很短的时间,直到GBP/EUR合成按照市场价格平仓获利。因为差价(spread)是长期存在的,我们应该保证合成与市场价格之间的差价足够大,足以覆盖GBP/USD和USD/EUR的差价,同时保证三种汇率都需要同时抽样。

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