外汇期权押注非农报告不会引发重大反应
文 / 一沐 2021-08-06 18:20:55 来源:亚汇网
根据外汇期权市场,在非农就业报告发布后,预计外汇市场不会出现大的反应。
关键的评论
外汇期权在外汇波动率和超大波动率的推动下蓬勃发展,使用隐含波动率来衡量实际波动率预期——如果实际波动率匹配,意味着它将覆盖溢价。然而,由于隔夜到期期权包括NFP,它们的隐含波动率并没有大幅上升,这表明市场预计会有有限的反应。
隔夜到期的欧元/美元隐含波动率已从7.0升至8.5,以溢价计算,这是一个简单的跨界区间,简单来说,盈亏平衡点从37点升至42点。
美元兑日元从7.5升至9.0,使盈亏平衡点从34点升至41点,而澳元兑美元仅增加1.0隐含波动率至13.0,盈亏平衡点从37点升至40点。
不过,英镑/美元的溢价略高,因为周四英国央行的政策声明也在定价中。