2024-03-21 17:03:32
监管机构近期对量化私募机构展开了密集调研，重点关注优化量化交易的措施。监管一直强调加强对量化交易，特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。未来可能会对券商交易系统设置限制，以监管高频交易。
量化私募行业面临策略趋同的难题
今年量化私募遭遇了口碑与业绩的双重打击。市场风格调整和流动性短缺导致量化私募超额回撤突破历史极值。量化私募行业的核心问题是策略关联度过高，如何在市场下行时降低这种关联度成为一个亟待解决的难题。
量化私募机构强调风控管理的重要性
量化私募机构认为，此次危机提升了行业的市场认知与风险管理水平。长期来看，量化行业将朝着更加合规、专业、全面的方向发展。机构需要加强风险管理，形成多层次风控体系，严格限制风险暴露。
监管可能出台规范交易环节的措施，业内呼吁监管三大方向
量化私募行业预计监管趋严将成为常态，尤其是交易公平性方面。业内呼吁监管关注三大方向：1) 规范量化私募管理人的成立，严格投资经理履历门槛；2) 丰富指数对冲工具和融券工具，支持纯粹对冲策略和中性策略；3) 规范券商和银行渠道募集业务，正视市场的成熟度，做好投资者教育。
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